投资分散度越大,则在其面临的总风险中,系统性风险所占比例越大,非系统性风险越小;也就是说,组合回报率可用于市场回报率解释的程度越大。投资分散度越低,说明组合回报率与市场回报率的关系越小。
投资分散度与系统性风险的关系
投资分散度是反映投资组合面临的总风险中,系统性风险所占比例。
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